VILKOKSON-MANN-UITEY STATISTIKASINING ASIMPTOTIK XOSSALARI
Ключевые слова:
ассоциированная, статистика, стационарная, последовательность.Аннотация
Случайные величины, наблюдаемые во многих практических задачах статистической физики, квантовой теории поля и теории надежности, связаны со связанными случайными величинами. Эта статья посвящена непараметрическим оценкам статистики, построенной с помощью связанных случайных величин. Он доказывает теорему для последовательности стационарных ассоциированных случайных величин с двумя идентичными маргинальными распределениями.
Библиографические ссылки
Bagai, I. and Prakasa Rao, B.L.S. (1991) Estimation of the survival function for stationary associated processes, Statist. Probab. Lett., 12, 385-391.
Baek, Jong Li., Park, Sung Tae., Chung, Sung Mo. and Seo, Hye Young. (2005)On the almost sure convergence of weighted sums of negatively associatedrandom variables, Commun. Korean Math. Soc., 20, 539-546.
Bagai, I. and Prakasa Rao, B.L.S. (1995) Kernel-type density and failure rate estimation for associated sequences, Ann. Inst. Statist. Math., 47, 253-266.
Birkel, T. (1988b) On the convergence rate in the central limit theorem for associated processes, Ann. Probab., 16, 1689-1698.
Bulinski, A.V. (1995) Rates of convergence in the central limit theorem for fieldsof associated random variables, Theor. Probab. Appl, 40, 136-144.
Matula, P. (2005) On almost sure limit theorems for positively dependent randomvariables, Statist. Probab. Lett., 74, 59-66.
Newman, C.M. and Wright, A.L. (1982) Associated random variables and martingaleinequalities, Z. Wahrsch. Theorie und Verw. Gebiete, 59, 361-371.
